시나리오 과거 검증 결과 · B3 포함
01 · S&P 500 B3-1 전체 시나리오 검증
학습 후 개발·선택은 2022/2023에서 진행. 아래 2024+ 기간은 이미 확인한 후향 구간입니다. Top-2는 실제 RT가 두 후보 안에 있는 비율이며 상승·매매 성공확률이 아닙니다.
| 지평 | 평가 기간 / N | B3-1 Top-2 | B2 | B1 | 빈도 기준 | 95% CI (block 80) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| h5 | 2024-01-02 – 2026-09-14 / 677 | 50.81% | 44.90% | 44.90% | 45.20% | 46.45% – 55.17% |
| h20 | 2024-01-02 – 2026-07-31 / 647 | 55.95% | 47.30% | 57.19% | 57.81% | 49.00% – 63.99% |
B2 대비 개선은 있으나 h20은 B1·빈도 기준보다 낮습니다. 두 지평 모두 신뢰구간 하한이 50%를 넘지 않으며, 선택·다중검정을 보정한 확증 결과가 아닙니다.
| RT | 실제 해당 RT일 때 Top-2 포함 / h5 | 실제 해당 RT일 때 Top-2 포함 / h20 |
|---|---|---|
| RT1 | 95.36% | 77.58% |
| RT2 | 11.63% | 0.00% |
| RT3 | 0.00% | 8.70% |
| RT4 | 0.00% | 0.00% |
| RT5 | 75.00% | 0.00% |
| RT6 | 0.00% | 92.05% |
| RT7 | 53.72% | 60.76% |
02 · B3-2 / B3-3: 조건부 성과와 미채택 결과
B3-2는 실제 RT2/3/4/6인 날에 한정한 진단입니다. 이 집합을 사전에 알 수 있다는 뜻이 아닙니다. 자동 게이트와 B3-3 삽입은 전체 정확도를 낮춰 비활성입니다.
| B3-2 | 대상 N | 조건부 Top-2 | 조건부 빈도 기준 | 게이트 결합: 전체 Top-2 |
|---|---|---|---|---|
| h5 | 250 | 71.20% | 58.40% | 46.09% |
| h20 | 286 | 76.57% | 78.67% | 48.69% |
| B3-3 | 재현율 | 정밀도 | 오탐 | 삽입 후 전체 Top-2 |
|---|---|---|---|---|
| h5_rt4 | 37.78% | 10.18% | 150 | 48.74% |
| h20_rt3 | 0.00% | 0.00% | 42 | 53.94% |
03 · B3 적용 보고서 5일의 실제 결과
S&P 500, 2026-07-27~2026-07-31을 사후 재구성한 보고서입니다. 당시 발행본이 아닙니다. 작성 모델은 로컬 Qwen3-8B이며, 현재 MiDM 9B의 정확도로 표시하지 않습니다. +5/+20 거래일 방향·장벽과 +10/+40 거래일 최종 RT를 분리해 판정했습니다.
| 검증 항목 | h5 | h20 |
|---|---|---|
| 작성 모델: +h 종가 수익 방향 | 2/5 (40.00%) | 1/5 (20.00%) |
| 작성 모델: +h 상방 장벽 도달 | 0/5 (0.00%) | 0/5 (0.00%) |
| 작성 모델: +2h 단일 RT | 3/5 (60.00%) | 0/5 (0.00%) |
| B3-1 Top-2 (+2h) | 3/5 (60.00%) | 4/5 (80.00%) |
| B2 Top-2 (+2h) | 3/5 (60.00%) | 3/5 (60.00%) |
30개 명시적 예측 중 6개 일치. 서로 겹치는 5일 사례이므로 일반 정확도 20%로 확장하지 않습니다. Top-2 후보가 맞아도 서술 방향이나 단일 케이스가 틀릴 수 있습니다.
일자별 판정 보기
| 보고서 기준일 | 지평 | 방향·장벽 일치 수 | 단일 RT | B3-1 Top-2 | B2 Top-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 5 | 0/2 | 불일치 | 불일치 | 불일치 |
| 2026-07-27 | 20 | 1/2 | 불일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-28 | 5 | 1/2 | 불일치 | 불일치 | 불일치 |
| 2026-07-28 | 20 | 0/2 | 불일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-29 | 5 | 0/2 | 일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-29 | 20 | 0/2 | 불일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-30 | 5 | 0/2 | 일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-30 | 20 | 0/2 | 불일치 | 일치 | 불일치 |
| 2026-07-31 | 5 | 1/2 | 일치 | 일치 | 일치 |
| 2026-07-31 | 20 | 0/2 | 불일치 | 불일치 | 불일치 |
04 · 위 5개 보고서의 매매 시뮬레이션
양의 종가 수익 전망이면 매수, 아니면 현금. 다음 종가 진입, 보고서+h 종가 청산, 20%씩 5개 자금 구획, 편도 5bp. h5/h20 보유 간격은 4/19일입니다. 보고서 성과를 본 뒤 정한 정책이며 유의한 우위나 실거래 결과가 아닙니다.
| 지평 | 체결 구간 | 거래 수 | 순수익 | 동일 일정 무조건 매수 | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| h5 | 2026-07-28 – 2026-08-07 | 2 | 1.5211% | 3.2786% | -0.0688% |
| h20 | 2026-07-28 – 2026-08-28 | 1 | 0.5827% | 3.0646% | -0.4206% |
두 지평 모두 동일 일정 무조건 매수보다 낮았습니다. 지수 가격을 이용한 대용 검증으로 배당·세금·환율·실제 상품 추적오차를 반영하지 않았습니다.
05 · 코스피 별도 학습 B3 계열
가격 피처 10개를 사용한 코스피 전용 모델입니다. 미국 B3의 41개 피처 모델이나 MiDM 자체 성능과 동일하지 않습니다. 매수/현금, 다음 종가 체결, 편도 5bp이며 공매도는 없습니다.
| 지평 | 학습 | 검증 | 테스트 체결 | Top-2 |
|---|---|---|---|---|
| h5 | 2013-01-07 – 2022-12-15 | 2023-01-02 – 2023-12-13 | 2024-01-03 – 2026-08-28 | 48.91% |
| h20 | 2013-01-07 – 2022-11-03 | 2023-01-02 – 2023-11-01 | 2024-01-03 – 2026-08-06 | 47.06% |
| 지평 | 전략 | 순수익 | MDD |
|---|---|---|---|
| h5 | 케이스 대응 동적 청산 | 12.11% | -24.07% |
| h5 | 동일 진입·고정 청산 | 30.36% | -23.21% |
| h5 | 일정 기반 매수 | 73.73% | -19.12% |
| h5 | 연속 매수보유 | 160.12% | -38.63% |
| h20 | 케이스 대응 동적 청산 | -10.27% | -18.89% |
| h20 | 동일 진입·고정 청산 | 66.86% | -10.59% |
| h20 | 일정 기반 매수 | 104.44% | -18.77% |
| h20 | 연속 매수보유 | 141.25% | -38.63% |
동적 청산은 두 지평 모두 동일 진입·고정 청산보다 낮았습니다. 실제 진입은 모두 RT1로 RT2/3/4의 매수 성능을 입증하지 못했습니다. h20의 일정 시작점별 순수익 범위는 −10.69~48.75%, 중앙값 17.86%로 일정에 민감합니다. 기업행동·시점 정합성 등 원자료 한계는 남아 있고 개별 종목으로 일반화할 수 없습니다.